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Author:しゅんせい
干支は丑年星座は山羊座血液型はA型と、「真面目でおとなしい」イメージを連想させるけど、実際はどうなんでしょうね。

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2008年のトレードを振り返る

2008年のトレードを振り返ります。

開始バランス: ¥0
期中グロス損益: -¥142,460
手数料:
ԧ2戻:
利息: -¥2,054
期中入出金: ¥400,000
最終バランス: ¥255,486
含み損益計:
残高: ¥255,486

明細は==>2008年取引明細

思えば、8月下旬にこれからはFXだ!」と始めたFXですが、ここまで4ヶ月ほどの間にいろんなことがありました。
本に書いてあるルールをそのまま真似する

そんなに勝てない。

そのうち、「ボラティリティが高いのだから売っても買ってもリミットだけ設定して放置しておけばいいんじゃないの?」と考えるようになる

しばらくはうまくいく

忘れもしない、10月27日。急激なリターンリバーサルに遭い、当時の資金全てをフッ飛ばし退場。

これからは損切りを忘れまい、と心に誓い、追加入金して復帰。

でも、損切り貧乏になりかける。

「どうせボラティリティが高いのだから、損切りする代わりに両建て売買すればリスクも限定されるし、そのうち損益も改善されるんじゃない?」と考えるようになる

損切りの代わりに行う両建て売買は常に含み損を抱える状態が続くことに気付く

両建て売買は堅く慎む

このころ、いろいろなFX関連のブログを読み漁り、なんとなく自分の戦略が見えてきた気がする

若干損益状況好転

でも、自分のルールが確立していないので、なんとなく立てたポジションが損失になり、もともとロスカットラインが大きいこともあってコツコツ勝っては負けてチャラに、を繰り返す。

今に至る

なんだか、ここまで書いてて情けなくなってきました。
それだけではなんなので、年間トレードを分析してみます。

【2008年のトレード】
総トレード数  175回
勝ちトレード数 101回
負けトレード数 74回
勝率      57.7%
@平均利益  3,077円
@平均損失 -6,125円
ペイオフレシオ 0.50

うーん、絵に描いたような「トレードで稼げない人」です。勝率が若干プラスでしかないのに、1トレード当たりの利益が1トレード当たりの損失の半分しかありません。このペイオフレシオを1.5~2.0位に改善できれば、これはもう立派に「トレードで稼げる人」になるのですが・・・・・

仮に、ストップロスを厳格に行使できていたらどうなっていたか。試算してみます。
@平均損失 -2,930円
ペイオフレシオ 1.05
期間損益 +93,960
(その他の指標は同じ)

やっぱりな。という結果です。(実際には、ストップロスを厳格にする分勝率が若干落ちるはずなのでここまでの改善はしないはずですが)

来年は、
「ストップロスを厳格にする。具体的には、逆行したら即損切り、戻ってきたらまたエントリーすればいいじゃないか」を肝に念じたいと思います。
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テーマ : 日記 - ジャンル : 日記

年末大掃除

昨日・今日と我が家では大掃除です。

特に昨日は、家中の窓を掃除するという大仕事が待っていたので
久しぶりに張り切ってしまいました。

今日は肩が痛い・・・あんまり働いていません。

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トレーディングエッジ入門

『トレーディングエッジ入門』(ボー・ヨーダー)、読了です。

トレーディングエッジ入門―利益を増やしてドローダウンを減らす方法 [ウィザードブック138] (ウィザードブックシリーズ)トレーディングエッジ入門―利益を増やしてドローダウンを減らす方法 [ウィザードブック138] (ウィザードブックシリーズ)
(2008/05/16)
ボー・ヨーダー

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目からウロコがボロボロ落ちる内容です。
特に、今まで読んできた本には載っていなかった「ペイアウトサイクル・ペイバックサイクル(PPサイクル)」理論は秀逸です。
そのほかにも、チャートから大衆の心理を読みその逆を張るなど、ためになる内容盛りだくさんでこのお値段は正直お得でした。

あまりにも興味深かったのでほぼ一気に読んでしまいました。これから何度か見返す本になるかと思います。

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今週のトレード081226

今週のトレード結果です。

開始バランス: ¥262,276
期中グロス損益: ¥6,470
手数料:
ԧ2戻:
利息: ¥0
期中入出金: ¥0
最終バランス: ¥268,746
含み損益計:
残高: ¥268,746

取引内訳は==>20081226.xml

飲み会やらクリスマスやらで、トレード回数が確保できなかったことが反省点でしょうか。
夕べは子供と早々に寝てしまったし・・・
とりあえず若干のプラス。

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クリスマス

夕べ子供の枕元にプレゼントを入れておいたのですが、今朝、子供たちは

相当満足していたみたいです。朝飯くらいちゃんと食べなきゃ・・・ってくらい。

夜中にうちに帰ると、プレゼントで遊んだらしき痕跡が散らかってました。

きっと、寝る寸前まで遊んでいたのでしょう。

こういう些細なことで幸せを感じる、今日この頃です。

テーマ : 日記 - ジャンル : 日記

仕事納めまで

今日は仕事納めまであと一息、というところなので、久々に夜遅くまで残って仕事していました。

今年の仕事は今年のうちに片付けたいですよね・・・

来年にならないとできない仕事もあるし。その段取りを組まないと。

最近寝不足が続いていることもあり正直からだはしんどいのですが、

明日まで頑張ります。。

そういえば年賀状出してない!

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お金持ちになるマネー本厳選50冊

『お金持ちになるマネー本厳選50冊』(水野 俊哉)、読了しました。

お金持ちになるマネー本厳選50冊お金持ちになるマネー本厳選50冊
(2008/11/15)
水野 俊哉

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前作、前々作に引き続き、本を大量に読み漁ってサマライズする、という形式をとっていますが、手にとって見ると何か違和感が・・・そう、これまでの2冊は光文社ペーパーバックでの出版ですが、今回は講談社からの出版。本のカバーが付いています。

内容は、過去2作同様、「自分もこの本を読んでみようかな・・・」と思わせるものでした。

水野氏はどうも投機に関してよいイメージを持っていないらしく、私がFXデイトレを始めるきっかけとなった『FX革命!』も取り上げておられますが、かなりのこき下ろされっぷりです(笑)。
もちろん、私もこの本に関して鵜呑みにするのは愚の骨頂と考えていますが、強烈な「気づき」を得たのは事実であり、まあ、人によってアンテナが違うのだなーとしみじみ思います。

まあ、何冊か買いたい本も載っていたし、値段以上の価値はある本であったことは間違いないです。

テーマ : 日記 - ジャンル : 日記

サンタクロース

久々の家族ネタです。

夕べ親友のお誘いで飲みに逝って結構な時間まで飲んでたのですが、
今朝は早起き。なぜならば、

子供のクリスマスプレゼントを買うラストチャンス

だからです。

トイザラス、混んでるねー。
結局、子供たちと一緒に見て回って目星を付け、
妻が子供を連れて他のお店に買出しに行っている間に一人だけ別行動でトイザラスにUターン。
買ったプレゼントは車のトランクに直行。少しだけ手が込んでいます。

明後日の朝、子供たちがどんな顔をするかたのしみです。

テーマ : 日記 - ジャンル : 日記

今週のトレード081219

今週のトレード結果です。

開始バランス: ¥257,116
期中グロス損益: ¥5,160
手数料:
ԧ2戻:
利息: ¥0
期中入出金: ¥0
最終バランス: ¥262,276
含み損益計:
残高: ¥262,276

詳細は==>20081219

若干のプラスで終えていますが、トレードの内容自体はあんまりほめられたものではありません。
特に木曜日のトレードなんかは、ロスカットラインを設けずに利益確定ラインだけ設定してそのまま眠りこけてて勝った内容が含まれてます。
また、プラスで終わるトレードのはずが、欲張りすぎて結局トントンに引き上げたロスカットラインに引っかかって終了、というトレードが全15トレード中、3回もありました。(まあ、今は勉強中なのでリスクフリーの状況をずーっと見続けてた、というのはありますが)
きちんと利益確定できていれば、おそらくプラス100pipsは取れていたでしょう。

まあ勉強中ということで。

テーマ : 日記 - ジャンル : 日記

『壁』(石井 裕之)、読了です。 30分で。

壁 ~カリスマ・セラピストが教える!どんな壁も乗り越えることができるセラピー~壁 ~カリスマ・セラピストが教える!どんな壁も乗り越えることができるセラピー~
(2008/12/12)
石井 裕之

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著者の本は何冊か読んだのでとりあえず買ってみたのですが、自分は今そんなに壁にぶち当たっていないせいか、心に響いては来ませんでした。
「うむ」とうならせるセンテンスは少しありましたが・・・

もう少し本棚に寝かせておこう。

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10年後あなたの本棚に残るビジネス書100

『10年後あなたの本棚に残るビジネス書100』(神田 昌典・勝間 和代)、読了です。

10年後あなたの本棚に残るビジネス書10010年後あなたの本棚に残るビジネス書100
(2008/10/31)
神田 昌典勝間 和代

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どんな本を買おうかなーと書店に入ったときに見つけたもので、「まあ雑誌代わりに・・・」と購入してみました。

内容自体は想像通り・タイトルどおり。とりあえずこの中から何冊か発注しようかな・・・てなもんです。
オリジナルなメッセージはあんまりありませんが、そんなものでしょう。

あくまでも雑誌代わり、です。

テーマ : 日記 - ジャンル : 日記

さあ、才能(じぶん)に目覚めよう

『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう』(マーカス バッキンガム/ドナルド・O. クリフトン)、読了しました。

さあ、才能(じぶん)に目覚めよう―あなたの5つの強みを見出し、活かすさあ、才能(じぶん)に目覚めよう―あなたの5つの強みを見出し、活かす
(2001/12/01)
マーカス バッキンガムドナルド・O. クリフトン

商品詳細を見る


先週読了したまず、ルールを破れ―すぐれたマネジャーはここが違うの姉妹本ですが、こちらは内容が結構重複していたこともあって読了するのにそんなに手間ではありませんでした。

この本は、『才能とは「繰り返し現れる思考、感情および行動パターンであり、何かを生み出す力を持つ資質」である』と定義づけた上で、人間の持つ才能=強みに着目し、定義された34個の強みを紹介した上でその生かし方について説いたものです。

と書くと結構簡単な紹介ですが、この本のミソはおまけがあることです。その名もStrengthFinder。

本を買うと自分の強みについて診断を受けられる、というシロモノです。

早速やってみました。

私の強みは・・・

内省

学習欲

目標志向

収集心

責任感

だそうです。

うーん、当たっている・・・

テーマ : 日記 - ジャンル : 日記

今週のトレード081212

今週のトレード結果です。

開始バランス: ¥247,116
期中グロス損益: ¥10,000
手数料:
ԧ2戻:
利息: ¥0
期中入出金: ¥0
最終バランス: ¥257,116
含み損益計:
残高: ¥257,116

取引の明細==>20081212


きっかり1万円プラス(笑)
別に計算したわけではないのですが・・・

今週トータルでプラスで終えることができた要因を分析してみました。

①勝率の改善
今週から、普段使っているボリンジャーバンドに加え、RSIをエントリー判断の指標として採用することにしています。
ボリバンがメインでRSIは味付け、といった感じです。
これにより、押し目の底(?)にかなり近い位置でエントリーすることができるようになりました。
その結果、エントリー即含み益になるトレードが増え、ロスカットラインを引き上げることでリスクフリーの状況がかなり多くなった実感があります。

②ペイオフレシオの改善
一つは、①でも説明したことですが、ロスカットラインを引き上げることで、「ロスカットラインに引っかかっても損益ゼロ」というトレードが増えたことです。
もう一つは、従来ロスカットラインをおおむね証拠金残高の2%(おおむね50pips)に設定していましたが、エントリータイミングが改善されたことにより、エントリー後そこまで到達することが少なくなっているということが考えられます。

③反省点
損益ゼロのトレードがある、ということは、裏を返せば「適切な利益確定ができなかった」ということでもあります。
利益確定ラインをロスカットラインと同等かそれ以上に設定しているからなのですが、そのときそのときの場の状況に応じて利益確定ラインを設定する方法、未だ研究の余地ありです。

テーマ : 日記 - ジャンル : 日記

まず、ルールを破れ

『まず、ルールを破れ』(マーカス バッキンガムカート コフマン)、読了しました。

まず、ルールを破れ―すぐれたマネジャーはここが違うまず、ルールを破れ―すぐれたマネジャーはここが違う
(2000/10/20)
マーカス バッキンガムカート コフマン

商品詳細を見る


われながら結構ひさびさの読書系エントリーです。
というのも、この本、文字がぎっしりなんです。
「フォトリーディングすればいいじゃないか」という突込みが聞こえてきそうです。
そのとおり。
フォトリーディングすれば1日で読み終えることも可能でしょう。
その代わりといっては何ですが、熟読したおかげで結構な知恵を得ることができました。
近いうちにマインドマップにまとめておこうと思います。

テーマ : ダメ人間日記 - ジャンル : 日記

今週のトレード081206

今週のトレード結果です。

開始バランス: ¥264,966
期中グロス損益: -¥17,850
手数料:
ԧ2戻:
利息: ¥0
期中入出金: ¥0
最終バランス: ¥247,116
含み損益計:
残高: ¥247,116

取引の明細==>20081206.xml


敗因を分析します。
①勝率が悪い(41.2%)
勝率が5割を切っています。これでは結構厳しい。
②ペイオフレシオが悪い(0.61)
勝ちトレード平均利益1,923円に対して負けトレード平均損失が3,131円と、「利少損大」の状況にあります。

上記の原因は、トレンドが明確でないにもかかわらずエントリーを行い、ロスカットライン(-5,000円≒資金の証拠金残高の2%)に引っかかりまくったことによります。
正直、エントリーしてはいけない場面での飛びつきエントリーは、失敗に終わっていることが多いです。

来週は、やはりこれも基本の確認なのですが、トレンドのある場面での押し目買い以外はエントリーを見送る、これを徹底していきたいと思います。

テーマ : 日記 - ジャンル : 日記

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